请教高手winbugs SV模型运行出问题

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最近在做论文，写了个SV模型如下，load data时我选了数据，但运行还是显示expected variable name，请各位高手帮忙，谢谢~~
# model{
for (i in 1:n)
{p[i]<-1/exp(theta[i])
y[i]~dnorm(0,p[i])
}
mu~dnorm(0,0.01)
phi1~dbeta(20,1.5)
itau2~dgamma(2.5,0.025)
phi<-2*phi1-1
tau<-sqrt(1/itau2)
theta0~dnorm(mu,itau2)
thmean[i]<-mu+phi*(theta0-mu)
theta[i]~dnorm(thmean[1],itau2)
for (j in 2:n)
{thmean[j]<-mu+phi*(theta[j-1]-mu)
theta[j]~dnorm(thmean[j],itau2)
}
}

list (y=c(5.917,6.0587,5.9334,5.8906,5.8189,6.0395,5.9027,6.0142,6.468,6.3844,6.4806,6.7442,6.9832,9.3499,9.1096,9.0589,9.1446,9.5877,8.1597),n=19)

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关键词：winbugs WINBUG SV模型 请教高手 BUGS 运行 请教 模型 高手 winbugs

model{
### likelihood: joint distribution of y
for (i in 1:n)
{p[i]<-1/exp(theta[i])
y[i]~dnorm(0,p[i])
}
### prior distributions
phi1~dbeta(20,1.5)
phi<-2*phi1-1
mu~dnorm(0,0.01)
itau2~dgamma(2.5,0.025)
tau<-sqrt(1/itau2)

theta0~dnorm(mu,itau2)
thmean[1]<-mu+phi*(theta0-mu)
theta[1]~dnorm(thmean[1],itau2)
for (j in 2:n)
{thmean[j]<-mu+phi*(theta[j-1]-mu)
theta[j]~dnorm(thmean[j],itau2)
}
}
#data
list(n=19,y=c(5.917,6.0587,5.9334,5.8906,5.8189,6.0395,5.9027,6.0142,6.468,6.3844,6.4806,6.7442,6.9832,9.3499,9.1096,9.0589,9.1446,9.5877,8.1597))

谢谢~~这位大哥真是好人~~ 我刚试了，可以了
2# epoh

我是初学者，请较各位高手，在基本SV模型中，怎样进行波动率预测？是theta还是exp（Theta/2）。。。还有我在winBUGS运行SV模型后点DIC 为什么是cannot calculate DIC for model，不知道是什么原因？各位高手帮帮忙~~

都是高手啊,我要好好学习.

y80820201 发表于 2010-9-15 15:57
我是初学者，请较各位高手，在基本SV模型中，怎样进行波动率预测？是theta还是exp（Theta/2）。。。还有我在 ...

不能计算DIC有两个原因，一是参数估计时不收敛，二是模型太复杂，或者分布很复杂，严重偏离正态分布，比如是混合正态分布，也不能计算DIC的值

hexw529 发表于 2011-8-10 19:58
不能计算DIC有两个原因，一是参数估计时不收敛，二是模型太复杂，或者分布很复杂，严重偏离正态分布，比如 ...

前辈您好，我也遇到了同样的问题。。但我用的是最基本的标准SV模型（正态分布假设），看参数history和trace图也都很快收敛。但为什么无论在WinBUGS里还是OpenBUGS里还是都cannot calculate DIC for model呢？万望前辈不吝赐教（拱手为礼）