[回归分析求助] 求教关于stata做GMM估计的具体步骤 [推广有奖]

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楼主

hnus31 发表于 2010-9-15 10:26:26 |AI写论文

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求教关于stata做GMM估计的具体步骤，包括之前做什么检验，怎么做DIF-GMM,SYS-GMM和加入工具变量，我的模型AY=f(LAND, ALABOR, FRET,MACH, ROADS, ELEC ) ，取对数后LAY， LL ,LA ,LF , LM ,LR ,LE.，在附件里提供了部分数据，如果能够直接处理这些数据并把操作步骤记录下来的就更好。（希望有尽可能详细的命令）
1.怎么检验是否有内生性？
2.具体命令是怎样的？
希望高手帮忙指教，谢谢

部分数据.xls
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hnbyelee 查看完整内容

dif gmm命令： xtabond LAY LL LA LF LM LR LE lags(1) robust sys gmm命令：xtabond2 LAY l.LAY LL LA LF LM LR LE ,gmm( ) iv( ) robust gmm的括号里写的是内生性的工具变量 iv的括号里写的是严格外生性的工具变量，并且也可再命令后加twostep 来做两部估计的结果。先说到这里，有什么问题了再联系。

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关键词：GMM估计 Stata 具体步骤 tata GMM 具体步骤做什么记录模型

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沙发

hnbyelee 发表于 2010-9-15 10:26:27

dif gmm命令： xtabond LAY LL  LA  LF LM LR LE lags(1) robust
sys gmm命令：xtabond2 LAY l.LAY LL  LA  LF LM LR LE  ,gmm( ) iv( ) robust
gmm的括号里写的是内生性的工具变量  iv的括号里写的是严格外生性的工具变量，并且也可再命令后加twostep 来做两部估计的结果。先说到这里，有什么问题了再联系。

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我心有猛虎，在细嗅蔷薇。

藤椅

hnus31 发表于 2010-9-15 15:36:06

自己顶一下。
希望进来的朋友能提点建设性意见，共同学习，谢谢

板凳

碧水白沙 发表于 2010-9-15 17:00:08

Roodman, D. How to Do xtabond2: An Introduction to “Difference” and “System” GMM in Stata [EB/OL].Working Paper. Center for Global Development, Washington. 2006, No.103. http: //www. cgdev.org.
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