急！不同阶单整如何做VAR和格兰杰因果检验

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

请教各位前辈，两个序列不是同阶单整的情况下，即一个一阶平稳，一个二阶平稳，可不可以做VAR和格兰杰因果检验，如何做(是用原数据还是差分后的)要同阶单整吗? 谢谢

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：格兰杰因果检验 格兰杰因果 不同阶单整 同阶单整 因果检验 VaR 差分 格兰杰检验

一定要用同阶单整的，但是你可以对原序列做些处理，看看能不能形成同阶单整。

协整的话，是对原序列做的协整，不是差分后的序列之间的协整关系。

panlifeng 发表于 2010-9-17 03:40
请教各位前辈，两个序列不是同阶单整的情况下，即一个一阶平稳，一个二阶平稳，可不可以做VAR和格兰杰因果检验，如何做(是用原数据还是差分后的)要同阶单整吗? 谢谢

同阶单整是你做协整的前提，  格兰杰因果跟这个没有关系  但是由于很多文章把这个放在最后  导致许多人认为格兰杰检验要去同阶单整  var一般都是在单整前提下做的  国内很多文章都是抄过去炒过来  所以建议你看看 高铁梅的书啊

[em44]

2# rrx6658
谢谢楼上各位解答，我在取对数后，实现了同阶单整稳定，但是发现VAR的拟合度只有0.14， Adj. R-squared是 -0.19，这是怎么回事啊（用了18组数据），该如何提高拟合度呢，谢谢

我也遇到这样的问题了

我的取对数都不是同阶单整    不知道还能做格兰杰检验么。。。望高手指点

yuzhaoyu 发表于 2010-9-17 06:58
同阶单整是你做协整的前提，  格兰杰因果跟这个没有关系  但是由于很多文章把这个放在最后  导致许多人 ...

请问我现在有一个因变量a，两个自变量b,c.其中，a 和 b 是自身平稳，c是一阶差分后平稳。我还分别做了对数化处理。如果VAR建模，是用Lna Lnb d(Lnc)这样建模吗？如果这样稳定的话，下一步该做什么呢，johansen 和格兰杰 哪个先做哇，johansen的话，我应该分别用什么序列呢？