请问一下进行格兰杰因果检验的序列必须是同阶单整的序列么？图中tp是被解释变量。

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检验类型		LLC	ADF
Ln(tp)	原序列	-20.7194（0）	-5.130（0）
Ln(dy)	原序列	-16.1080（0）	-3.34201（0.0004）
Ln(de)	原序列    一阶差分序列	-9.5126（0）    -12.0793（0）	-0.32967（0.3708）    -4.1306（0）
Ln(ds)	原序列    一阶差分序列	-12.3081（0）    -20.7353（0）	-0.1799（0.4286）    -6.82728（0）
Ln(gdp)	原序列	-12.61830（0）	-2.1071（0.0176）

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关键词：格兰杰因果检验 格兰杰因果 解释变量 因果检验 同阶单整 格兰杰

这个和单整协整有太大关系吗？协整分开做呗。不过我没做过。

zouguangyong 发表于 2015-5-22 13:42
这个和单整协整有太大关系吗？协整分开做呗。不过我没做过。

额额，就是把被解释变量和解释变量一个一个做协整么？协整不是必须是单整阶序列么？

格兰杰的前提是序列协整或平稳即可

胖胖小龟宝 发表于 2016-3-26 17:18
格兰杰的前提是序列协整或平稳即可

请问一个问题，如果证明几个变量具有协整关系，那么进行OLS之后得到的新的方程，也就是新的线性组合，也是平稳的吗？

楼主你会了吗？我最近也遇到了这个问题。