BOPM模型原理是什么啊？ [推广有奖]

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nina 发表于 2006-5-21 15:53:00 |AI写论文

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关键词：BOPM 模型原理 BOP OPM 原理模型 BOPM

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沙发

见路不走

发表于 2015-3-31 12:28:18

BOPM模型 binomal option price model,SCRR Model,BOPM 二项期权定价模型
二项期权定价模型假设股价波动只有向上和向下两个方向，且假设在整个考察期内，股价每次向上(或向下)波动的概率和幅度不变。模型将考察的存续期分为若干阶段，根据股价的历史波动率模拟出正股在整个存续期内所有可能的发展路径，并对每一路径上的每一节点计算权证行权收益和用贴现法计算出的权证价格。对于美式权证，由于可以提前行权，每一节点上权证的理论价格应为权证行权收益和贴现计算出的权证价格两者较大者。