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【 标题】Option pricing when underlying stock returns are discontinuous*1
【作 者】Robert C. Merton
【刊 名】Journal of Financial Economics
【出版日期】1976
【卷 号】N.A.
【期 号】3
【页 码】125–144.
【link】
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VBX-45N4YVB-6&_user=8734945&_coverDate=03%2F31%2F1976&_alid=1467025639&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_zone=rslt_list_item&_cdi=5938&_sort=r&_st=13&_docanchor=&view=c&_ct=1&_acct=C000056894&_version=1&_urlVersion=0&_userid=8734945&md5=99b534437229f6a8bae11791da272523&searchtype=a

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关键词：Merton ert RTO sciencedire underlying 论文

1# warrenzhang

Option pricing when underlying stock returns are discontinuous

jianhongnet 发表于 2010-9-20 17:53
1# warrenzhang

Option pricing when underlying stock returns are discontinuous

你论坛币不要？那好，我就不客气了

忘了设置了。下次吧。。。

另外版规改了，要注意求助的发帖格式。