如何证明线性回归的残差估计是无偏的

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各位高手帮帮忙呀！如何证明线性回归的残差估计是无偏的，也就是 如何证明：sum(ei^2) =(n-2)*sigma^2
绞尽脑汁好几天了，各路大侠帮帮忙呀！

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关键词：线性回归 Sigma 绞尽脑汁 Sum GMA sigma 如何

对于估计量的无偏性倒是有证明，一般的书上都会有。
我也不知道怎么证明残差的无偏性了。
帮顶个，呵呵，等高人。

版主已阅是啥意思？ 您给点建议呀！真的火急啊。。。

希望可以帮你！！！！

这里是ei服从正态分布，只有稍微有点统计基础，就能证出来 系数beta是用最小二乘法Ols估计出来后，
ei=y-x'beta,服从正态分布，E（ei^2）=var(ei)+E(ei)^2,即可得到

puxingrong 发表于 2010-9-25 15:59
希望可以帮你！！！！

This is very helpful! I know how to prove it now. Thank you so much!

贝叶斯高手 发表于 2010-9-25 16:13
这里是ei服从正态分布，只有稍微有点统计基础，就能证出来 系数beta是用最小二乘法Ols估计出来后，
ei=y-x'beta,服从正态分布，E（ei^2）=var(ei)+E(ei)^2,即可得到

非常感谢！