楼主: liujw2546
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求助关于CVaR(条件风险价值)的matlab编程遇到的问题 [推广有奖]

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liujw2546 发表于 2010-9-21 11:18:15 |AI写论文

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我是新手 下面的程序是我从网上找的 是求投资组合模型CVaR的 请问Riskfun=@(w) w(nAssets+1)+(1/J)*(1/(1-beta))*sum(max(-w(i)*ScenRets(:,i)'-w(nAssets+1),0)); 中的(-w(i)*ScenRets(:,i)'是什么意思 w(i)表示什么呢 它与初值w0有什么关系
还有就是 i=1:nAssets;  我觉得 i 应该是收益样本的个数 i 的取值应该是从1到 J  ,但是我该成i=1:J; 却运行错误
同时 请大家帮忙找找这个程序还存在哪些问题 谢谢
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