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关于异方差 [推广有奖]

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zhailj007 发表于 2010-9-22 10:45:57 |AI写论文

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关键词：异方差 怀特检验 时间序列 不存在 方差

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missile117 发表于2楼  查看完整内容

试着回答你一下。 基于Ols 方差的怀特检验，检验的是扰动项方差与自变量的函数关系，但是所谓的ARCH实际上是扰动项自身在时间轴上的函数关系。不冲突，甚至有可能同时出现。

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missile117 发表于 2010-9-22 16:02:00
试着回答你一下。
基于Ols 方差的怀特检验，检验的是扰动项方差与自变量的函数关系，但是所谓的ARCH实际上是扰动项自身在时间轴上的函数关系。不冲突，甚至有可能同时出现。
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zhailj007 发表于 2010-9-23 20:58:24
也就是说：如果White检验结果是不存在异方差，但是ARCH存在   那么就要用GARCH/ARCH模型了吗
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zhailj007 发表于 2010-9-23 20:59:56
欢迎大家踊跃给小弟支招啊
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