回归分析中如何能让更多的自变量通过t检验？

我在做回归分析时，样本中有国有控股和分国有控股两类公司，分析的是各种股份（如国有股，法人股，流通股等）与资产负债率（因变量）的关系，刚开始引入了虚拟变量（国有=0，非国有=1）进行回归分析通过t检验的自变量很少，然后又把国有控股的公司全部剔除，通过t检验的变量比第一次增加了好几个。请问各位大侠：能不能尽量保持多的样本观测值，同时又让更多的自变量通过t检验呢？请各位高手不吝赐教！感激不尽。在线等待

你得到的数据确定的情况下，你可以用逐步回归分析得到一个相对来说是最优的模型，一般的数学类、统计类软件都有这个功能的。

降低检验水准撒
默认是0.05
你设置为1
基本全部都可以纳入了

逐步回归不行啊，我试了，这样就会把所有的自变量都剔除，只剩下控制变量了，那就没有任何意义了。 2# zjywfwm

这个我也试了，是行不通的，首先entry和removal有个范围：0.001-0.999之间，其次换做其他的范围做了回归，还是自变量没通过检验。真是郁闷呐，不知版主还有没有其他的方法？ 3# crackman

5# Phoenix22507

哈哈，版主回答的有道理。

应当尊重客观事实嘛！
本来就要保留原假设，你为什么一定要拒绝原假设呢（通过t检验呢）？！