门槛变量外生性怎么求？

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我用的是面板数据，最后用BG检验显示sample may not include mutiple panels<br>
过程是这样的<br>
qui reg ifi L.ifi open city isu y6 y7 y8<br>
predict e ,r<br>
qui reg lngdp ifi open city isu y6 y7 y8 e<br>
estat bgofrey（报错）<br>
如果看第二幅图，论通货膨胀与经济增长<br>
qui reg ifi L.ifi open city isu y6 y7 y8<br>
predict e ,r<br>
qui xtreg lngdp ifi open city isu y6 y7 y8 e, fe<br>
如何进行LM检验呢？<br>
如果有更好的门槛变量外生性检验，求分享。谢谢<br>

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关键词：外生性 predict include mutiple Panels

看到“面板门槛模型要求门槛变量外生”这一句话，有拒稿的冲动
面板门槛模型更多的是一种思维，对门槛变量是否内生没有要求
只不过已有的stata命令可能都要求门槛变量外生而已
该文看上去更多的是先用非门槛模型检验门槛变量的外生性，再用门槛模型进行估计