[求助]外生性检验怎么做呀？

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剧我所知，好象目前最为流行的外生性有两种，一种是由Engle提出的，一种是由Johansen提出的。两种方法各有什么特点？如何进行具体的操作？

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关键词：外生性 怎么做 Johansen Hansen johans 求助 检验 外生

EG两步法是基于回归残差的检验，可以通过建立OLS模型检验其残差平稳性；JJ检验是基于回归系数的检验，前提是建立VAR模型（即模型符合ADL模式）Johansen和Juselius的似然比检验方法是对有约束的VAR模型进行检验,所采用的统计量分布对截距项、线性趋势项、二次趋势项和外生变量等成分选择很敏感,因此含有不同的成分就对应不同的临界值.它检验功效更大且重要的是它能够估计和检验多重协整关系,还允许对协整关系和速度调整系数施加约束进行检验。当变量之间存在协整关系时，可以建立ECM进一步考察短期关系，Eviews这里还提供了一个Wald－Granger检验，是变量外生性检验。

胖胖小龟宝 发表于 2015-1-8 12:49
EG两步法是基于回归残差的检验，可以通过建立OLS模型检验其残差平稳性；JJ检验是基于回归系数的检验，前提是 ...

请问这个变量外生性检验，是用原序列建立的VAR做，还是原序列建立的VECM做？或是其他？
如果有外生变量，是不是该剔除重新建模？