[新手尝试] Black Litterman 讲义 [推广有奖]

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iriselle 发表于 2010-9-27 00:13:57 |AI写论文

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Black Litterman是做quant fiance的入门模型之一。学习了这个模型后，可以简单的掌握一种数量模型的思路，即先验模型-条件概率-后验模型的经典架构。这种架构是对贝叶斯定理的应用，将我们市场的客观，和分析员对市场的认识结合起来，这正是BL模型优于Markowitz边界之处。

附件是杜克大学关于Black Litterman的讲义，供大家参考。