[其他] [请教] stata 面板数据固定效应虚拟变量问题 [推广有奖]

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pc6080 发表于 2010-9-29 17:01:38 |AI写论文

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请教各位，
1.回归方程中有若干虚拟变量，用随机效应回归时没有说存在多种共线性，但是用固定效应时确说有两个变量存在多重共线性，请问这是什么原因？
2. 有没有一个简单的检验比较固定效应与混合最小二乘回归哪个好？
3,随机效应模型的拟合度比固定效应的要高，但在做hausman检验时，却支持固定效应模型，我该选择固定效应模型吗？在做hausman检验时，弹出错误说两个模型应该不同，是什么意思？

运行环境是stata11,谢谢各位赐教！

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关键词：Stata 虚拟变量面板数据固定效应 tata 运行环境模型

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沙发

ywh19860616 发表于 2010-9-29 17:49:51

1、加入虚拟变量，stata好像可以直接处理共线性问题，如果存在共线性，会自动剔除。问一下，是什么虚拟变量，如果不随时间改变的，固定效应时应该会被drop。
2、比较固定效应与混合最小二乘回归哪个好？做冗余检验，这个具体可以看连玉君老师的课件
3、很多时候选择固定还是随机可以根据实际意义，我们看到大部分文章都是用固定效应的。这个具体可以看高铁梅老师计量经济学
至于hausman检验步骤，是先估计随机效应模型，看是否拒绝。如果拒绝，则用固定效应模型。

藤椅

pc6080 发表于 2010-9-30 16:26:47

ywh19860616 发表于 2010-9-29 17:49
1、加入虚拟变量，stata好像可以直接处理共线性问题，如果存在共线性，会自动剔除。问一下，是什么虚拟变量，如果不随时间改变的，固定效应时应该会被drop。
2、比较固定效应与混合最小二乘回归哪个好？做冗余检验，这个具体可以看连玉君老师的课件
3、很多时候选择固定还是随机可以根据实际意义，我们看到大部分文章都是用固定效应的。这个具体可以看高铁梅老师计量经济学
至于hausman检验步骤，是先估计随机效应模型，看是否拒绝。如果拒绝，则用固定效应模型。

非常感谢，看了一上午的书，知道了原因，我的虚拟变量确实是不随时间变的，正如你所说的，看来还是要加强理论学习才行啊。第二个问题，连老师的课件我看了，我以为stata有这个软件包，可以直接用的，第三个问题还是个问题，可能还要仔细想一下，再参考高铁梅的书。总之非常感谢了。

板凳

liangsky 发表于 2010-10-1 10:29:18

hausman检验固定效应和随机效应之间的系数是否存在差异
固定效应检验的系数是无偏估计，但可能不是最有效的。
而随机效应提高了系数估计的有效性，但系数却可能有偏。
因而，如果hausman检验的结果没有拒绝原假设，即系数间不存在显著差异的话，
那么随机效应检验的结果在提高估计的有效性的基础上同时系数没有有偏！这个时候
就应当采用随机效应模型。
而如果拒绝原假设的话，那么随机效应的系数估计就是有偏的，而在无偏和有效之间
权衡的话，通常会优先选择无偏，即使用固定效应模型。