copula-garch概率积分变换问题

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

GARCH-T-COPULA里：K-S 统计量及其概率值是根据估计得到的边缘分布，对原序列做概率积分变换，再运用K-S检验方法，检验变换后的序列是否服从(0,1)均匀分布得到的。
如何进行概率积分变换，把t分布变成[0,1]均匀分布？用什么程序可以做的？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏9 回帖

关键词：Copula opula GARCH ARCH 积分变换 概率 积分变换

请教关于概率积分变换的问题，您会做了吗？我现在纠结于这个问题，望解答。多谢啊

marginal distributions estimated in Matlab

use function  filtReturnsGARCH.m
  [residuals, UnResiduals,GARCHspec,likelihoods]=filtReturnsGARCH(returns,distr,model,method)

%Estimates standardize residuals and transforms them to uniform
%OUTPUTS:
%residuals:             Matrix TxN with the standardized residuals
%UnResiduals:           Matrix TxN with uniform marginals (input for copula)

method 'CML': use empiricalCDF()  % transform margin to uniform
                  UnResiduals(:,i) =empiricalCDF(residuals(:,i));  

method 'IFM': if you knows the distribution of the residuals
               distr,'Gaussian'   UnResiduals(:,i) =normcdf(residuals(:,i));
               distr,'T'   UnResiduals(:,i) =tcdf(residuals(:,i),...);
               distr,'SkewT'   UnResiduals(:,i) =skewtdis_cdf(residuals(:,i),.....);

这种可以使用经验cdf来转换吧

X<-as.matrix(UKlogreturns)
Y<-as.matrix(EUROlogreturns)
XY<-cbind(X,Y)
XY<-XY[XY[,1]!=0&XY[,2]!=0,]
XY<-na.omit(XY)
copulaXY<-apply(XY,2,edf,adjust=1)

用apply函数做，参数是“edf"

epoh 发表于 2011-4-7 09:41
marginal distributions estimated in Matlab

use function  filtReturnsGARCH.m

library(fGarch)
m1=garchFit(~garch(1,1),data=rsh,trace=F) #garch(1,1)
res1=residuals(m1,standardize=TRUE) #提取标准化残差
pres1=pnorm(res1)#概率积分转换
ks.test(pres1,"punif")
我运行出来p值很小，程序有错吗？

epoh 发表于 2011-4-7 09:41
marginal distributions estimated in Matlab

use function  filtReturnsGARCH.m

请问filtReturnsGARCH是什么函数？系统自带的吗？

如假包换 发表于 2015-3-22 22:01
library(fGarch)
m1=garchFit(~garch(1,1),data=rsh,trace=F) #garch(1,1)
res1=residuals(m1,standard ...

如果是t分布，得用pt函数把

如假包换 发表于 2015-3-22 22:01
library(fGarch)
m1=garchFit(~garch(1,1),data=rsh,trace=F) #garch(1,1)
res1=residuals(m1,standard ...

请问你知道概率积分变换的逆函数如何表示吗？

wudizhao 发表于 2015-10-10 21:21
如果是t分布，得用pt函数把

请问你知道概率积分变换的逆函数如何表示吗？