急：R软件加载程序包tsDyn问题

非常好的帖子。学习。

epoh 发表于 2010-10-11 19:27
multiple regime smooth transition autoregressive
可以应用package "tsDyn" function star()的引数noReg ...

能不能作双变量的LSTAR回归呢。

南冰 发表于 2011-5-24 13:05
非常感谢！数据和模型都和您在81楼的相同，只是用现在的tsDyn_0.7-60估计出来的结果变了，我还是想用以前的 ...

同样的数据，下面二个命令结果有什么不同？？
1、mod.lstar<-lstar(x,m=2,d=2,control=list(maxit=3000))
Testing linearity...   p-Value =  0.2626276
The series is linear. Using linear model instead.

2、mod<-star(x,m=2,d=2,thDelay=1,noRegimes=3,control=list(maxit=3000))
Using maximum autoregressive order for low regime: mL = 2
Using maximum autoregressive order for high regime: mH = 2
Using default threshold variable: thDelay=0
Performing grid search for starting values...
Starting values fixed: gamma =  40 , th =  2.5762 ; SSE =  562.6991
Optimization algorithm converged
Optimized values fixed for regime 2  : gamma =  57.80452 , th =  2.563136

为什么出现不同的结果，能为我说明么？谢谢！

epoh 发表于 2010-10-15 12:04
这不是数据的问题
因为package自带的数据lynx,也发生同样问题
library(tsDyn)

不对呢：
你说到：“其实你也可以使用function star
因为star 也是使用Logistic transition function
底下两者结果相同
mod.star <- star(log10(lynx), m=2, d=1, control=list(maxit=3000))
mod.star
summary(mod.star)

mod.lstar <- lstar(log10(lynx), m=2, d=1, control=list(maxit=3000))
mod.lstar”
      但我用同样的数据(Y)进行对比，出现不同的结果；如下。
     > mod.star <- star(y, m=2, d=1, control=list(maxit=3000))
Using default threshold variable: thDelay=0
Testing linearity...   p-Value =  0.4377235
The series is linear. Using linear model instead.
      > mod.star
Non linear autoregressive model
AR model
Coefficients:
       const        phi.1        phi.2
0.001580686  1.213115336 -0.327246860
   
     > mod.lstar <- lstar(y, m=2, d=1, control=list(maxit=3000))
Using maximum autoregressive order for low regime: mL = 2
Using maximum autoregressive order for high regime: mH = 2
Using default threshold variable: thDelay=0
Performing grid search for starting values...
Starting values fixed: gamma =  40 , th =  0.9588955 ; SSE =  43.58875
Optimization algorithm converged
Optimized values fixed for regime 2  : gamma =  41.8667 , th =  0.9560731
    > mod.lstar
   Non linear autoregressive model
   LSTAR model
Coefficients:
Low regime:
     phi1.0      phi1.1      phi1.2
-0.05123484  1.12120401 -0.29997985

High regime:
     phi2.0      phi2.1      phi2.2
0.45453226  0.05158612 -0.14314690
Smoothing parameter: gamma = 41.87
Threshold
Variable: Z(t) = + (1) X(t) + (0) X(t-1)
Value: 0.956
>
这可是质的差别呢。




本文来自: 人大经济论坛 S-Plus&R专版 版，详细出处参考： https://bbs.pinggu.org/forum.php? ... 3&from^^uid=57021

心若灿烂 发表于 2012-3-28 20:34
不对呢：
你说到：“其实你也可以使用function star
因为star 也是使用Logistic transition function

数据是log10(lynx)时,底下两者相同
  mod.star <- star(log10(lynx), m=2, d=1, control=list(maxit=3000))
    Using default threshold variable: thDelay=0
    Testing linearity...   p-Value =  0.001858152
    The series is nonlinear.
  mod.lstar <- lstar(log10(lynx), m=2, d=1, control=list(maxit=3000))

换上你的数据
mod.star <- star(y, m=2, d=1, control=list(maxit=3000))
Using default threshold variable: thDelay=0
Testing linearity...   p-Value =  0.4377235
The series is linear. Using linear model instead.

南冰 发表于 2011-3-29 21:19
前辈您好，下面的程序是我对估计出的gamma做bootstrap，麻烦您看下有什么问题没有，附件里是我的说明，数据 ...

    在62楼中分别对thDelay取不同的值，如
    thDelay=0,  thDelay=1 这有什么讲研么？？

心若灿烂 发表于 2012-3-28 21:14
在62楼中分别对thDelay取不同的值，如
    thDelay=0,  thDelay=1 这有什么讲研么？？

thDelay : 'time delay' for the threshold variable

log10(lynx):
  2.429752
  2.506505
  2.767156
  ....
  ....
  3.201397
  3.424392
  3.530968

##########
thDelay=0
thVar
  2.506505
  2.767156
  2.940018
  ....
  ....
  3.000000
  3.201397
  3.424392

##########
thDelay=1
thVar
  2.429752
  2.506505
  2.767156
  ....
  ....
  2.820858
  3.000000
  3.201397

##########
thDelay=0
  2.506505
  2.767156
  2.940018
  ....
  ....
  3.000000
  3.201397
  3.424392

你好；我还是搞不清，用我的数据会得到不同的结果！
1、用mod.star得到线性的结果。
   > mod.star <- star(y, m=2, d=1, control=list(maxit=3000))
Using default threshold variable: thDelay=0
Testing linearity...   p-Value =  0.4377235
The series is linear. Using linear model instead.
>   mod.star
Non linear autoregressive model（非线性自回归）
AR model
Coefficients:
       const        phi.1        phi.2
0.001580686  1.213115336 -0.327246860 ；
2、用mod.lstar（可以得到二机制）
    > mod.lstar <- lstar(y, m=2, d=1, control=list(maxit=3000))
Using maximum autoregressive order for low regime: mL = 2
Using maximum autoregressive order for high regime: mH = 2
Using default threshold variable: thDelay=0（用系统默认的方法来确定转换变量或转换门限值！）
Performing grid search for starting values...
Starting values fixed: gamma =  40 , th =  0.9588955 ; SSE =  43.58875
Optimization algorithm converged
Optimized values fixed for regime 2  : gamma =  41.8667 , th =  0.9560731
    > mod.lstar
Non linear autoregressive model
LSTAR model
Coefficients:
Low regime:
     phi1.0      phi1.1      phi1.2
-0.05123484  1.12120401 -0.29997985
High regime:
     phi2.0      phi2.1      phi2.2
0.45453226  0.05158612 -0.14314690
Smoothing parameter: gamma = 41.87
Threshold
Variable: Z(t) = + (1) X(t) + (0) X(t-1)
Value: 0.956
     这二者有什么差别呢，在实际我该用那一种办法？是不是说不能作STAR，而是作LSTAR呢？
3、如果M取高些，如M=5，那么在回归中会现会出回归系数不显著的情况（线性和非线性部分中回归项），如何去分别这些不显著的系数呢：如果能分别出其中的不显著系数，如phi1.3和phi2.4系数不显著，那么又何去设定方程呢！如设定为：
   mod.lstar <- lstar(y, m=6, d=1, control=list(maxit=3000))，如何发现有不显著的系数，又如何变换这个式子呢。
    4、thDelay是不是指的门限变量的滞后阶数呢，也就是说如果在多变量的LSTAR中，以其它解释变量的滞后项作为开关变量时，可通过thDelay来设定滞后阶数！如X（-5）为开关变量，则thDelay=6！
   谢谢！

    你好：“epoh”
    我真的很学会这种方法。你能不能就此开一个专题，专门讲LSTAR或STAR用R。在讲的过程中一天一讲，讲解到每个参数的设置，留出一些问题给各位复习和操作。一星期一大练习，练到活学活用；在讲的时候也用些中文，我们可理解的快一些。

南冰 发表于 2011-3-28 20:48
前辈您好，我又碰到新问题了，麻烦您指教。如果我选择的AR（p）模型中自回归的项数不是从1到p而是间断性的， ...

我也有这样的问题，不知道如何解决。
    1、m=3，是不是控制自回归的最高阶数，即AR（P），P<=m;
    2、thDelay是不是控制转换（开关变量）变量的最大滞后阶数，如S(t-d)？
    3、回归结果的说明中，说了最优化的结果是这样的。那么，在各区中是不是就不存在ar(p)回归系数不显著的情况！通过设置了系数，系统默认这个结果（也就是没有象在EVIEWS中那样对各回归系数的显著性进行检验），也就没有对各系数显者性进行检验的必要！
    4、如果不是以上的说法（结果），那么正如你所说的：如果检验AR(1)和AR(3)项系数显著的话，那该如何写star（）函数！