急：R软件加载程序包tsDyn问题

epoh 发表于 2010-10-1 10:35
楼主也可参考
modeling financial time series　with s-plus
CHAP 18 Nonlinear Time Series Models

18.4.1
对于Logistic and Exponential STAR Models
有更加详细的叙述.
S-PLUS function STAR 目前只有一种type="LSTAR"
若要用 ESTAR model,page 684有说明
先写出function ESTAR.res
再用nlregb估计模型参数

呵呵不错！

回覆hellovb
第一个问题:
作者summary()主要是针对test="1vs",
若用test="2vs3",就会出错
不过还是可以由
test$CriticalValBoot  得到
#     90%      95%    97.5%      99%
#27.74475 27.85584 27.91139 27.94472

或者小修source code得到
summary(test)
Test of linear AR against TAR(1) and TAR(2)
LR test:
          [,1]
Test  12.69123
P-Val  1.00000

Bootstrap critical values for test 2 vs 3
     90%      95%    97.5%      99%
27.74475 27.85584 27.91139 27.94472


第二个问题:
tsDyn里面目前没有对TVECM是2个门限和3个门限检验的检验程序,
如果想使用Ming Chien Lo和Eric Zivot(2001)的方法
进行2VS3的门限检验,这要花些你的时间,
参考TVAR.LRtest 自行修改.

epoh您好，非常感谢您的回答，由于我对R语言不是很熟练，肯请您能否帮忙修正一下TVAR.LRtest的程序啊？ 非常感谢！#112楼

抱歉!我并没在这方面研究,
编程可就要靠你自己来了.

好的，eoph,多谢了啊

很详细的回答，需要认真的看完，好好学习下

epoh您好，下载了您在108楼的修改后的程序，具体怎么用呢？能否说一下啊？谢谢 另外能否把函数里面的参数都表示什么意思解释一下啊？多谢多谢 我用lynx运行你修改的这个程序老是出错。

epoh老师你好。我想问一下为什么用tsDyn包建立setar模型时，老是出错啊，比如说选择setar(x,m=2,d=2,steps=2,thDelay=1），无论模型参数怎么改，老是显示 错误于rep(NA, length(x) - length(reg)) : 'times'参数不对  ，请问错在哪里呢？数据x就是一个普通的数据序列，可以看成是1到100的正整数

如果你的数据是data.frame就会产生这样的错误

错误于rep(NA, length(x) - length(reg)) : 'times'参数不对

#######
example:
x=sample(seq(1:100),100,replace=T)
setar(x, m=2, d=2,steps=2,thDelay=1)

Non linear autoregressive model

SETAR model ( 2 regimes)
Coefficients:
Low regime:
   phiL.1    phiL.2   const L
-0.164985  1.479546 31.203849

High regime:
     phiH.1      phiH.2     const H
-0.05299776  0.41172242 24.76056691

Threshold:
-Variable: Z(t) = + (0) X(t)+ (1)X(t-1)
-Value: 32
Proportion of points in low regime: 35.42%       High regime: 64.58%
Warning message:
Possible unit root in the low  regime. Roots are: 0.8798 0.7683

##########data.frame
y=as.data.frame(x)
class(y) #[1] "data.frame"
setar(y, m=2, d=2,steps=2,thDelay=1)

错误于rep(NA, length(x) - length(reg)) : 'times'参数不对

epoh老师你好，看了你的回复我把程序改成
> setwd("d:/data")
> x<-scan("y.txt",what=list(0))
Read 1105 records
> setar(x,m=2,d=2,steps=2,thDelay=0)
但是出现了错误于nlar.struct(x = x, m = m, d = d, steps = steps, series = series) :
time series too small to handle these embedding parameters
我到底该这么样读入数据才能建立setar模型呢？附件里是我的数据