有没有关于CVA(credit valuation adjustment)的讨论或者参考资料?

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RT, 最近老板要求做这个方向，貌似资料不多

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关键词：adjustment Valuation adjust Credit ATION valuation 参考资料 credit

之前出過的文...

CVA 概念其實很簡單, 要注意的是使用什麼 MEASURE (REAL / RISK NEUTRAL).
其實最困難還是 IMPLEMENTATION

http://www.pinggu.org/bbs/thread-833410-1-1.html

Counterparty Credit Risk: The New Challenge for Global Financial Markets

Counterparty Credit Risk: Measurement, Pricing and Hedging

第一本GOOGLE BOOK可以看到部分
第二本恐怕只能是实体了

在做一个CVA的项目，这种资料在论坛上好少。。。。

dlevin 发表于 2012-2-23 00:59
在做一个CVA的项目，这种资料在论坛上好少。。。。

这个是现在的hot spot, 前不久刚做完一个CVA项目,现在各大行都以建立或正在建立CVA DESK或者相应功能的部门.象上面说的难的在于IMPLEMENTATION, 合适的市场数据和SIMULATION是两大难题

oddsmaker 发表于 2010-10-6 16:52
之前出過的文...

CVA 概念其實很簡單, 要注意的是使用什麼 MEASURE (REAL / RISK NEUTRAL).

谢谢分享~~ 正好在找相关文献~~