关于CVA(credit value adjustment)计算的问题~

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

之前学习FRM，关于计算期初一次性计付CVA的时候，是说先计算出每一个时刻的EL，然后再把每个时刻的EL折算到零时刻，相加即可。这里EL = LGD * EE * PD，想问的是这个PD为什么是边际违约概率？应该咋理解？是不是还有前提假设各期偿还情况是独立的？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：adjustment Credit adjust value Edit