关于面板数据估计的似然函数问题

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一般的似然函数是图片1中给出的形式（大家知道其中F的意思），那如果是面板数据做的话，这个似然函数又该是个怎么样子？在一篇论文中给出multiperiod model的似然函数如图片2，这个是不是？

计量没有学好，只是会在软件中用面板数据做回归，对于这具体进行了什么计算步骤却知之甚少，杯具了

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关键词：关于面板数据 似然函数 面板数据 multiperiod multip 数据 面板 函数

强尼 发表于 2010-10-9 23:31
一般的似然函数是图片1中给出的形式（大家知道其中F的意思），那如果是面板数据做的话，这个似然函数又该是个怎么样子？在一篇论文中给出multiperiod model的似然函数如图片2，这个是不是？

计量没有学好，只是会在软件中用面板数据做回归，对于这具体进行了什么计算步骤却知之甚少，杯具了

在一篇论文中给出multiperiod model的似然函数如图片2，这个是不是？象.

It looks like a survival functions in which
an individual survival j-1 period and dead on time=j. The F is a function of hazard rate.

恩，谢谢。
是和风险模型挺像的，这也是论文要证明的一个定理，这个multiperiod model和hazard model是等价的；
问题是这个multiperiod mode如何估计，搞不懂
2# bobguy

强尼 发表于 2010-10-10 13:04
恩，谢谢。
是和风险模型挺像的，这也是论文要证明的一个定理，这个multiperiod model和hazard model是等价的；
问题是这个multiperiod mode如何估计，搞不懂
2# bobguy

You already have the definition of the problem. The only think is to find paramaters of theta to maximize that likelihood function(log-likelihood). Any software with optimization routine(solver) can do it. You may need to write the programs yourself. It is not that hard.

4# bobguy 谢谢，
这个是shumway在自己的论文里提出来的，我是对这个“multiperiod”不是很清楚，以前没做过这个，我把这个“multiperiod model”当成用面板数据做回归（又或者要用到滞后期？），结果不是很理想，貌似论坛上也没有关于多期模型的介绍。