求问关于 johansen test的问题 [推广有奖]

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xiaorenwutas 发表于 2010-10-11 22:05:12 |AI写论文

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我在做cointegration的时候，当我lag取1或2的时候，cointegrating vectors在trace test下有1个而max test下没有
当我lag取3或4的时候，cointegrating vectors在trace test下有3个而max test下只有2个

问题是：1. 怎么取lag的数值，到底是取1还是3，为什么
2. 为什么trace的结果和max的结果会不同，最终要取哪个，为什么

感谢各位路过的前辈帮忙指点！