ADF检验和协整

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计量小白最近学习计量的时候碰到了一个问题，请求各位大佬指教:<br>
如果单位根检验中出现一个2阶单整，一个一阶单整，这样是不能做协整的，但问题是我直接对两个数据分别做2阶差分和一阶差分就变成了平稳的了，那为啥还要做协整检验呢。小白有很多不懂，有不对的地方请求各位指正。

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关键词：单位根检验 一阶差分 数据分别 协整检验 单位根检

Dcarry 发表于 2018-12-1 14:58
计量小白最近学习计量的时候碰到了一个问题，请求各位大佬指教:<br>
如果单位根检验中出现一个2阶单整， ...

没有人吗

差分后别然平稳了，但是你的模型并不是用差分的数据来做的。如果模型中，一个变量是二阶差分，另一个变量是一阶差分，那么模型的含义是什么？

statax 发表于 2018-12-2 21:31
差分后别然平稳了，但是你的模型并不是用差分的数据来做的。如果模型中，一个变量是二阶差分，另一个变量是 ...

我也知道一个二阶单整，一个一阶单整没意义，不过不能直接用差分后的数据进行回归吗？

Dcarry 发表于 2018-12-5 10:51
我也知道一个二阶单整，一个一阶单整没意义，不过不能直接用差分后的数据进行回归吗？

我可以分别对二阶差分后的数据和一阶差分后的数据做经济学的假设

Dcarry 发表于 2018-12-5 10:53
我可以分别对二阶差分后的数据和一阶差分后的数据做经济学的假设

不是假设，是解释

Dcarry 发表于 2018-12-5 10:53
不是假设，是解释

如果你能解释得通，然后用不同阶差分的数据所表示的模型也有合理的意义，那当然是可以建模的。

statax 发表于 2018-12-6 21:17
如果你能解释得通，然后用不同阶差分的数据所表示的模型也有合理的意义，那当然是可以建模的。

谢谢！！！

可以参考一下，
http://m.v.qq.com/play/play.html?vid=y0546a63pj1&ptag=4_6.4.8.21986_copy