[学科前沿] 关于arma和garch模型的一些问题，望赐教 [推广有奖]

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楼主

vivihe0 发表于 2010-10-19 10:23:47 |AI写论文

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1.在matlab的帮助文件中，arma模型是不是又叫做条件均值模型？意思是不是可以这样理解：虽然整个时间序列是平稳的，也就是均值（数学期望）是恒定的，但是当前阶段的时间序列值已经实现之后，之后的随机变量的条件数学期望就依赖于之前的值了。也就是均值恒定，但是条件均值变化。
2.异方差和条件异方差的问题：当观察到序列存在波动聚集的现象时，考虑建立条件异方差模型，那么对于具有这种特征的序列，到底是具有异方差性质呢？还是具有条件异方差性质呢？