二阶单整和一阶单整在作协整和误差修正模型时的区别是什么？

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我正在做的论文数据是同为二阶单整的两个时间序列，请问在作协整分析和误差修正模型时有什么区别呢？还是完全没有区别？希望得到详细的回答。谢谢能人指教！

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关键词：误差修正模型 误差修正 二阶单整 论文数据 时间序列 模型 二阶 误差 作协

协整分析是对原序列做
误差修正模型是对二阶差分做

linger1213 发表于 2010-10-19 16:02
协整分析是对原序列做
误差修正模型是对二阶差分做

那如果原序列的DW值小呢？是不是加上ar（1）啊？
误差修正时对二阶差分多是什么时候，是只有二阶差分之间的关系，如d(d(lny(-2)) d(d(lnx(-1)) c  e(-1) 还是分别再加上一阶的啊？请问这样对吗？d(lny) c d(lnx d(lnx(-1) e(-1) 这样写对吗？因为我做回归时，DW值小，我就加了ar(1) 和ar(2)了，误差修正时可以按照上面的写吗、？谢谢

haonan0104 发表于 2013-3-8 21:58
那如果原序列的DW值小呢？是不是加上ar（1）啊？
误差修正时对二阶差分多是什么时候，是只有二阶差分之间 ...

层主怎样解决的啊？谢谢回答

wenleisjz 发表于 2010-10-19 11:34
我正在做的论文数据是同为二阶单整的两个时间序列，请问在作协整分析和误差修正模型时有什么区别呢？还是完 ...

层主你解决了吗？