[求助]两个二阶单整的时间序列，误差修正模型如何表达

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yhw1688 发表于 2008-9-2 09:53:00 |AI写论文

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[求助]两个二阶单整的时间序列，误差修正模型如何表达

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关键词：误差修正模型误差修正二阶单整时间序列模型序列二阶误差表达

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lxygy 发表于3楼查看完整内容

一般而言，经济时间序列不会出现二阶单整，如果单位根检验结果是二阶单整，那可能是你忽略了模型中的非线性特征。如果不考虑序列的经济含义，单纯从数据考虑，那二阶单整和一阶单整的协整的方法是一样的。都是存在长期均衡关系。不过是在误差修正模型中，需要使用二阶差分变量。

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沙发

xge2000 发表于 2008-12-28 16:23:00

我也遇到相同的问题，请大佬们指教。或者用qq告诉我：QQ：479984760

藤椅

lxygy 发表于 2008-12-28 19:03:00

一般而言，经济时间序列不会出现二阶单整，如果单位根检验结果是二阶单整，那可能是你忽略了模型中的非线性特征。如果不考虑序列的经济含义，单纯从数据考虑，那二阶单整和一阶单整的协整的方法是一样的。都是存在长期均衡关系。不过是在误差修正模型中，需要使用二阶差分变量。

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板凳

lxn68 发表于 2008-12-29 16:27:00

要看你是几个变量的VAR喽

报纸

xiaxueqiu 发表于 2009-10-28 15:38:23

我告诉你，QQ598700039

地板

叶落风飞 发表于 2009-10-28 21:46:50

三楼的观点是正确的。

7楼

19721016 发表于 2009-10-28 22:47:49

这儿有答案，不用写，复制下就行，去找http://www.pinggu.org/bbs/thread-589766-1-1.html

8楼

yhw1688 发表于 2009-12-17 08:46:22

谢谢7楼的答案

9楼

f41898 发表于 2012-3-30 16:24:01

good

10楼

笑与高兴无关 发表于 2015-6-13 11:22:47

学习了，多谢

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