关于在panel 中获得adj-R square

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大家好：
       根据课程介绍，要在panel 中获得adj-R square，需要用如下命令：
       xtreg [depen var] [indepen var],fe
       local rho=`e(sigma_u)'/`e(sigma_e)'
       xtdata [depen var] [indepen var],re ratio(`rho')
       reg [depen var] [indepen var]
       请问上述命令是否有误？因为我发现估计出的系数和re 命令直接估计出的不同，根据课堂讲解，系数应该相同。
     而且，在使用这种命令后，STATA 会自动将不在模型中的变量删除，而在Re 估计中没有这个问题。请问这是否会导致系数不同？

     如果我想得到adj-R square,又想得到不变得估计系数，是否有其他的方法？ 谢谢。

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关键词：Square Panel pane ARE xtdata Square Panel

* Q: http://www.pinggu.org/bbs/thread-940698-1-1.html

*-Panel adj-R2

  *-7.2.4.2 RE 转换
  * xtdata varlist, re ratio(rho) 可以产生如下变换效果
   
    * y[it]  = x[it]*b + u_i + v[it]
    * ym[it] = y[it] - rho*ym[it]  
    * rho = sigma_u / sigma_v
   
    use http://www.stata-press.com/data/r11/invest2.dta, clear
    xtreg invest market stock, fe
    local rho = `e(sigma_u)' / `e(sigma_e)'
  
  preserve   // 备份数据，防止因为执行 xtdata 而发生改变
    xtdata invest market stock, re ratio(`rho')
                                        // 去除随机效应，数据发生的改变
    reg invest market stock         // 对变换后的数据执行 OLS 估计
        est store xtdata_ols            
        xtreg invest market stock, re   // 对变换后的数据执行 RE 估计
        // 这里的结果与 OLS 结果完全相同，因为随机效应已经通过 xtdata 去掉了
    est store xtdata_re
  restore
  
        xtreg invest market stock, re   // 对原始数据执行 RE 估计
    est store xtreg_re
        // 这里的系数估计值与上述两个模型完全相同，但 t 值有所差异，
        // 这主要是因为 xtdata 变换所致，当然，差异很小
       
  *-结果比较       
        esttab xtdata_ols xtdata_re xtreg_re, s(r2 r2_o r2_a) nogap
       
  *-结论：可以报告 “xtreg_re” 的系数估计值，但 adj-R2 采用 xtdata_OLS 中得到的结果