SAS和EVIEWS 做出来结果不一样？相差很远！

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SAS和EVIEWS 做出来结果不一样？相差很远！为什么？？？

希望能给与解释！模型一样 数据一样

都是做GARCH （有外生变量的情况下） 结果我怀疑EVIEWS的正确性（用菜单操作）

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关键词：EVIEWS Views Eview view EWS EVIEWS 结果 SAS

正常。Chris Brooks 2002年做过一个对比，发现即使是同一数据，不同的软件包得出的结果也可能很不一样。我也有类似的经验，用winrats和matlab做出来的结果不一样。这可能是使用的迭代过程和优化算法、导数方法、最大迭代次数、收敛标准、初始值设定等的不同所导致。另外也有可能两者都没有在全局最优处收敛，而是在不同的局部收敛。

另外你可以检查一下sas的编程是否有误（要仔细点，使用编程做这些东西很容易出错），eviews的操作是否正确。

以SAS的为准，国际上不承认EVIEWS的计算结果

以下是引用mrrockyliu在2006-6-9 17:39:00的发言：
以SAS的为准，国际上不承认EVIEWS的计算结果

谁说的？哪个地方看到的？

some of those paper use eview and published in international journal

两种软件的算法存在差异。国际学术领域对SAS软件的计算结果不需要给出算法，已被公认。而EVIEWS需要给出算法。

以下是引用dgzjp在2006-10-26 9:33:00的发言：
两种软件的算法存在差异。国际学术领域对SAS软件的计算结果不需要给出算法，已被公认。而EVIEWS需要给出算法。

撇开技术的问题先不谈，

打开 EViews，接者 About EViews，再按那个 Credits，

你有没有看到 某个以计量闻名的诺贝尔经济类得主的大名在上面？

他一些论文，不是以 EViews 就是 以 Fortran 完成的。

你是在卖SAS软件的吧？ 呵呵！

帮你顶先

还是多看下两种软件的使用说明吧

应该差不多

在做模型时，我也对比了这两种软件的结果。

同意2楼的说法;

建议采用SAS结果.