请教筛选一段时间市场回报率的sas程序写法

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

我有一个一段时间市场回报率的数据，和一些股票的时间窗口，先需要按照时间窗筛选出市场回报率数据（最后是为了计算超额收益，按照回归方法计算），具体说要做的是：对每一个“时间1”和“时间2”所构成的时间段找出相应时间段的市场回报率
请教该如何写程序（市场交易日开始日和结束日，包含了后面的所有“时间1”和“时间2”所构成的时间段）
样本数据如下：
市场交易日 市场回报率 股票代码 时间1 时间2
2009-05-08 0.00495 000005 2009-01-17 2009-04-24
2009-05-07 -0.005236 000006 2009-01-15 2009-04-22
2009-05-06 0.017984 000009 2007-11-29 2008-03-05
2009-05-05 0.008754 000021 2009-01-13 2009-04-20
2009-05-04 0.037011 000024 2008-12-21 2009-03-28
2009-04-30 0.013935 000026 2007-12-31 2008-04-06
2009-04-29 0.026565 000027 2007-12-31 2008-04-06
2009-04-28 0.007003 000028 2007-12-18 2008-03-24
2009-04-27 -0.03346 000028 2008-12-10 2009-03-17
2009-04-24 -0.005057 000033 2008-12-31 2009-04-07
2009-04-23 0.008694 000043 2008-01-02 2008-04-08
2009-04-22 -0.047504 000050 2008-01-02 2008-04-08
2009-04-21 -0.008838 000056 2008-01-14 2008-04-20
2009-04-20 0.025253 000060 2009-01-11 2009-04-18

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：市场回报率 sas程序 回报率 时间窗口 样本数据 股票代码 交易日 时间段 程序 如何

好像你阐述的问题和提供的资料还不够全或是所选的资料还不具代表性：比如：
1。 你说到了：市场交易日开始日和结束日，可是资料里你只提供了“市场交易日”，但是，这个“市场交易日”是开始日？还是结束日？
2。你提到要算：超额收益，有没有具体公式你可以提供？
3。在你的资料里，我只看到了：股票代码除了28外，对其他每个股票代码，你只提供了唯一一次的市场回报率。所以，有个问题想问你：这个“超额收益”和那个“市场回报率”是要计算一次性的，还是需要计算多次累加起来的？
4。另外，你说想要“按照时间窗筛选出市场回报率数据”，但不知道，你要根据什么样的条件或什么样的时间窗筛选出来什么样的数据结果来？
5。你想要“找出相应时间段的市场回报率”，那么，对于这样相应的时间段，你是想要以什么样的单位（天，分，秒）来计算和衡量？

是不是这样：
你的数据集testt的变量假设为　trddt  market_ret  stkcd  begdt  enddt

1. proc sql;
   
2.      create table target as
   
3.      select  two.stkcd, one.trddt, one.market_ret
   
4.      from test  one ,test  two
   
5.      where two.begdt<=one.trddt<=two.enddt;
   
6. quit;

复制代码