请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
楼主: 邢不行
1689 2

[交易策略] 资金流数据详解 | 一笔交易有买有卖,如何确定流入还是流出?【量化小讲堂-63】 [推广有奖]

院士

5%

还不是VIP/贵宾

-

威望
1
论坛币
26743 个
通用积分
134.9108
学术水平
485 点
热心指数
505 点
信用等级
456 点
经验
44525 点
帖子
547
精华
26
在线时间
1111 小时
注册时间
2010-4-30
最后登录
2024-3-27

邢不行 在职认证  发表于 2020-8-20 11:34:29 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
相似文件 换一批

+2 论坛币
k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群
赵安豆老师微信:zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币!

+2 论坛币

引言:

邢不行的系列帖子“量化小讲堂”,通过实际案例教初学者使用python进行量化投资,了解行业研究方向,希望能对大家有帮助。

【必读文章】:《10年400倍策略分享-附视频逐行讲解代码》

                     《EOS期现套利,一周时间,15%无风险收益》

个人微信:xbx9585,有问题欢迎交流




这是邢不行第 63 期量化小讲堂的分享

作者 | 邢不行、助教林奇


本文内容也有视频版本,点击观看:1笔交易有买有卖,如何确定资金流入还是流出?


在上篇文章量化投资中如何计算机构、主力、散户资金流数据中我们讲解了资金流向数据是怎么被划分成机构、主力和散户的。


b49e699f06cda7686f499353b570134c9e4dbe53.jpg


看完文章就知道,这些所谓机构、主力、散户资金的定义并不是我们理解的字面意思。


而是仅仅按照每笔交易的成交额大小,人为进行划分的,详情可见上篇文章。


关于资金流数据还有另一个知识点,我们要在本文讲解。


01

资金的流入与流出


假设下表是某股票的逐笔交易数据,每一行代表一笔交易:


be2aa5d800f969c44e2770ef1b9c8618b4f46e03.png


我们可以看到第三列“资金流方向”中包含了资金流入、流出分类。


粗看这个流入、流出数据好像没有什么问题,一般人不会多想。


但我们做量化交易的会去考虑这个数据究竟是怎么算出来的,有什么含义,方便之后用来开发策略。


这样仔细一想,就会发现这个数据似乎很有问题。


我们看下图09:35:25的这笔被标记为流入的交易,双方以13.23元的价格交易2600股,总额34398元。

3a4a3012f0043b3a86ced5c0bf1fe7815cfc1294.png


对于买家而言,花费34398元买入股票,这些钱流入市场。


对于卖家而言,卖出股票获得34398元,这些钱流出市场。


cb485490bd2b4500e5989bed6793644dd1ed1516.png


这笔交易中,虽然买家的钱确实流入了市场,但卖家也拿了钱离开了市场,理论上似乎没有净资金流入。



但这笔交易却最终被记为资金流入,为什么?


再来看10:02:36的这笔被标记为流出的交易,双方以13.26元的价格交易33700股,总额为446862元


d1431d10a18c0c1c4c963dbf9905d43c350ee440 (1).png


对于买家而言,花费446862元买入股票,这些钱流入市场。


对于卖家而言,卖出股票获得446862元,这些钱流出市场。


71c12b8bd4d2317e12f6782fb79af03df1241127.png


这两笔交易似乎没什么差别,都是买卖双方一手交钱一手交股票,一方带资金入场,一方拿资金离场,净流入为0。


但这笔交易却被标记为资金流出,这又是为什么?



02

如何定义资金流方向


要想搞明白怎么定义资金流的方向,我们先要明白一笔交易是如何形成的。


c5a7de7106daaca2ba37861bd7d14f9cdd6cf5e8.png


上图是股票交易的盘口,包含了买五到卖五的价格。我们做交易有两种下单方式。


// 第1种方式:盘口挂单,等待成交


比如我们以卖三价46.77的价格挂单10手,盘口委托数就也会从1变成11。

c48f5e0a7c04066a9d91f26c4667e54e7bc26385.png

这笔交易不会马上交易,而是进入成交队列等待。假设最终成交了,我们称之为“被动成交”,因为我们一直在被动等待别人来成交。


// 第2种方式:主动下单


比如我们觉得当前的卖一价46.75比较合适,于是主动下单10手买入。这笔交易会马上成交,此时卖一的委托数也会减10。

eb883b977f1d76f344107f71e71aa7a18e983695.png

这种下单立即成交的情况,我们称之为“主动成交”。


// 总结


一笔交易的双方,必定有一方是被动成交,另一方是主动成交。当然也有一些意外情况


那么这笔交易中,买卖双方哪方是主动成交,就决定了这笔交易资金流入的流向。


买方是主动成交,那这笔交易就是资金流入。卖方是主动成交,那就是资金流出。


19095cf8516b2b7f6d77dcdafe762e14c1ea2cff.png


我们再回过头看刚刚09:35:25这笔交易。它被标记为流入。说明这笔交易,一方是挂单卖出股票,另外一方是主动下单买入。



而10:02:36这笔交易标记为流出,所以它是一方挂单买入股票,另外一方主动卖出股票。



联系邢不行:关于量化的任何问题,或者想要了解其他内容,可以加我的微信(xbx9585)和我交流。

二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

关键词:量化小讲堂 资金流 python 资金流入 买入股票 股市 股票 A股 Python 编程

不管去哪里 只要在路上
piiroja 发表于 2020-9-12 17:30:42 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
thx for sharing~

使用道具

chuandim 发表于 2020-10-4 12:38:48 来自手机 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
谢谢 讲解很清楚!

使用道具

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
加好友,备注jr
拉您进交流群

京ICP备16021002-2号 京B2-20170662号 京公网安备 11010802022788号 论坛法律顾问:王进律师 知识产权保护声明   免责及隐私声明

GMT+8, 2024-3-29 22:01