关于久期的疑惑

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

固定利息收益债券久期是D＝麦考利久期＊（1/(1+y)）表示的，麦考利久期和D有什么联系吗？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：收益债券 麦考利 收益债券 麦考利

麦考利久期的适用范围要比D小

这个等式不就是他们之间的联系吗？

楼主左边的D是指修正久期，而且假设一年付息一次

麦考利久期其实是为了纪念最早提出这一概念的经济学定麦考利。麦考利久期是期限的加权平均，它只是久期计算公式中的一部分，并非真正的久期。

是这样，这两个东西是从不同的角度出发的结果，一个是从yield敏感性，这样你需要用债券价格对yield求导，得到的是久期，而这个值正好是加权平均到期时间除以1+y，而加权平均到期时间就是麦烤利久期。