条件期望与不相关

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关键词：条件期望 条件期望

利用条件期望的性质可得:
E[XY] = E[E[XY|Y]] = E[E[X|Y]Y] = E[0Y] = 0

jiagangw 发表于 2010-11-2 08:41
利用条件期望的性质可得:
E[XY] = E[E[XY|Y]] = E[E[X|Y]Y] = E[0Y] = 0

只推出一部分. 另外还有[LaTex]E(X)=E[E(X|Y)]=E(0)=0[/LaTex], 所以\[Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=0-0=0\].