ADF检验中原数据平稳，但一阶差分后不平稳，建模可以使用原数据吗？

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请教大家一个问题，在构建VAR模型中，我用Eviews 10 对泰尔指数序列进行了ADF检验，结果发现原始数列直接平稳，一阶差分后反而不平稳了，而且由于泰尔指数本来为0-1，所以取对数后反而变得更不平稳，这种情况下该怎么处理呢？（PS：其他序列都是一阶平稳）
原序列如下：0.332525342        0.306084305        0.272075227        0.252689987        0.240448152        0.22645982        0.210451771        0.175828846        0.159577957        0.148469291        0.136404872        0.132068896        0.127080572        0.124114908        0.118317763        0.117147781        0.118361316        0.114339495
检验原始数列：


检验一阶差分序列：

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关键词：ADF检验 一阶差分 ADF F检验 请教大家一个问题

q201220327 发表于 2020-8-20 17:07
请教大家一个问题，在构建VAR模型中，我用Eviews 10 对泰尔指数序列进行了ADF检验，结果发现原始数列直接平 ...

首选你这个数据就有明显的下降趋势，估计是时间的函数，adf检验有三种形式，你采用哪种形式检验的？adf检对于带有时间趋势的数据是失效的，同时adf检验还要给定最大滞后阶数，滞后阶数的选取也会影响到检验结果。

q201220327 发表于 2020-8-20 17:07
请教大家一个问题，在构建VAR模型中，我用Eviews 10 对泰尔指数序列进行了ADF检验，结果发现原始数列直接平 ...

刚看到你的结果，你原数据是带有常数项的，但你最好把原数据图给贴出来，此外，觉得你的数据量有点小，结果不一定可靠

冰枫冷羽 发表于 2020-8-21 18:57
首选你这个数据就有明显的下降趋势，估计是时间的函数，adf检验有三种形式，你采用哪种形式检验的？adf检 ...

这个数据是泰尔指数，第一张图是Intercept，第二张是None，然后最大滞后阶数是由软件自定的。原来ADF检验对时间趋势数据失效吗？因为我参考了许多这方面的文献基本都是用ADF检验，那请问还有什么其他替代的方法呢？

冰枫冷羽 发表于 2020-8-21 19:03
刚看到你的结果，你原数据是带有常数项的，但你最好把原数据图给贴出来，此外，觉得你的数据量有点小，结 ...

请问所指的原数据图指的是？然后由于数据实在有限，我有试着把它扩到20个，但结果还是差不多

q201220327 发表于 2020-8-22 11:00
这个数据是泰尔指数，第一张图是Intercept，第二张是None，然后最大滞后阶数是由软件自定的。原来ADF检验 ...

可以看下高铁梅老师的计量经济学分析那本书

q201220327 发表于 2020-8-22 11:02
请问所指的原数据图指的是？然后由于数据实在有限，我有试着把它扩到20个，但结果还是差不多

原序列，就是你没差分的序列，做adf检验要先看图，大致观察下图形再进行选择检验形式

冰枫冷羽 发表于 2020-8-22 17:25
原序列，就是你没差分的序列，做adf检验要先看图，大致观察下图形再进行选择检验形式

嗯我贴出来的就是没有经过差分的序列，绘出来的图像趋势确实是基本稳定向下的