股指期货ETF套利的冲击成本和等待成本取值

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楼主

deadknight10 发表于 2010-11-6 18:09:04 |AI写论文

50论坛币

各位大侠，谁看过最新的券商报告或者期货公司的报告，有关股指期货ETF套利的冲击成本和等待成本是如何取值的？急用！谢谢！

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mettlemm 查看完整内容

股指期货套利的相关参数，报告中有，两家不太一样，第二个是某新财富上榜金工研究员的作为一个穷人小白，经常碰到急需资料不能下的尴尬。。。所以很不好意思地收钱了，

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关键词：ETF套利股指期货 ETF 券商报告各位大侠股指期货成本如何

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沙发

mettlemm 发表于 2010-11-6 18:09:05

股指期货套利的相关参数，报告中有，两家不太一样，第二个是某新财富上榜金工研究员的
作为一个穷人小白，经常碰到急需资料不能下的尴尬。。。所以很不好意思地收钱了，

套利国泰.pdf
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套利申万.pdf

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藤椅

mettlemm 发表于 2010-11-7 14:33:03

冲击成本大约是期货0.05%，现货0.1%，不知怎么传附件，留个邮箱可以发给你

板凳

deadknight10 发表于 2010-11-7 16:17:29

你把论坛币取消了吧，我直接设你为最佳回答。把50给你就行了！

报纸

deadknight10 发表于 2010-11-7 16:19:18

你这个是最新的套利研究报告吗？若是股指期货推出之前的可不管用啊！

地板

mettlemm 发表于 2010-11-8 02:23:07

取消了，国君大概是7月份，申万是11.5号最新的、
11月合约情况有点特殊，基差不是一般大，到时交割前几天大量套利盘平仓，可能导致冲击成本增大

7楼

小出云 发表于 2010-11-9 02:01:11

这这这。。。。我才学了入门

8楼

hzhil 发表于 2010-12-17 20:55:33

谢谢！！！！！！！！！！！！！！

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