主要内容包括
- Portfolio optimization - efficient frontier 有效边界
- Portfolio optimization - Capital Market Line 资本市场线
- Portfolio optimization - GMV Portfolio 最小风险组合
- 最小风险组合 加入限制条件 weights>5%
- 最小风险组合 加入限制条件 weights<25%
- Portfolio optimization - Optimal Portfolio 最优证券组合投资
- Portfolio optimization - Minimum Variance Portfolio 最小方差资产组合
部分结果截图
附送一份相关材料的课件
附带示例数据可供参考
- data.xlsx
- 代码2.do
- 图1.png
- 图2.png
- 图3.png
- 图4.png
- 金融建模使用EXCEL和VBA_12672929.pdf