资产组合模型Stata代码（有效边界、资本市场线、最小风险组合、最优证券组合投资等）

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资产组合模型Stata代码


主要内容包括

• Portfolio optimization - efficient frontier 有效边界
• Portfolio optimization - Capital Market Line 资本市场线
• Portfolio optimization - GMV Portfolio 最小风险组合
• 最小风险组合 加入限制条件 weights>5%
• 最小风险组合 加入限制条件 weights<25%
• Portfolio optimization - Optimal Portfolio 最优证券组合投资
• Portfolio optimization - Minimum Variance Portfolio 最小方差资产组合
  

部分结果截图



















附送一份相关材料的课件





附带示例数据可供参考

资产组合模型Stata代码大全.zip (16.45 MB, 需要: RMB 45 元) 本附件包括：

• data.xlsx
• 代码2.do
• 图1.png
• 图2.png
• 图3.png
• 图4.png
• 金融建模使用EXCEL和VBA_12672929.pdf

2020-8-27 23:43:39 上传

需要: RMB 45 元  [购买]

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关键词：证券组合投资 Stata 组合模型 组合投资 资本市场

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