国泰君安股指期货研究中心发表的一些文章，提供给大家。（更新到2011年1月13日）

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• IF1006有套利优势. 证券时报. 5 2010.

国内知名财经网站刊载的研究成果

• 股指套利空间狭窄 成份股调整值得关注. 新浪财经. 6 2010.
• 标的指数震荡下行 期现基差迅速缩小. 搜狐证券. 6 2010.
• IF1005合约交割顺利 下周一IF1007挂牌值得关注. 金融界. 5 2010.
• 主力合约IF1005大幅上扬 IF1006出现套利机会. 金融界. 5 2010.

媒体转述报告涉及的研究成果

• 期指升水骤降套利力量吹响“集结号”？. 期货日报. 10 2010.
• 高溢价致使的对冲型策略追加保证金风险. 中国证券报. 10 2010.
• 交割日最后两小时要求等量分批出清现货头寸. 证券时报. 10 2010.
• 期现套利中沪深300指数现货部位配置研究一——ETF组合. 期货日报. 7 2010.

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关键词：股指期货 研究中心 国泰君安 期货研究 沪深300指数 国泰君安 上海证券 中国证券 股指期货 保证金

楼主好人啊，感谢分享！

谢谢分享！