楼主: 耕耘使者
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[学科前沿] 用Eviews估计VAR模型，如何设置滞后期数？ [推广有奖]

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耕耘使者 发表于 2010-11-11 00:48:33 |AI写论文
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用Eviews估计VAR模型，如何设置滞后期数？
我做时，对话框中默认的是1和2，但无论如何也无法改动，比如改成3。见附件。
VAR.doc (32 KB)

最佳答案

robinlyf 查看完整内容

eviews里面有选择的，直接可以看。 进入选择数据var后，再选择view-----lag structure-----lag length criteria----再选择看滞后几阶的-----再比较所有滞后阶的值
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关键词：EVIEWS Views VAR模型 Eview view 对话框 模型 如何

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沙发
robinlyf 发表于 2010-11-11 00:48:34
耕耘使者 发表于 2010-11-11 07:22
3# zwa222
谢谢！
再请教高人，AIC和SC的相对最小值又如何用Eviews求？回答另有奖励。
eviews里面有选择的，直接可以看。
进入选择数据var后，再选择view-----lag structure-----lag length  criteria----再选择看滞后几阶的-----再比较所有滞后阶的值
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藤椅
zhoutaoems 发表于 2010-11-11 01:03:48
我印象中好像是EVIEWS自动决定的滞后阶数？？
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板凳
zwa222 发表于 2010-11-11 01:16:17
滞后阶数由研究者自行确定(虽然EVIEWS默认为1 ,2).
可以改动,但注意得是"成对"的!
比如,想用1-3期,则输入 1 3
又如:想用1,2,4期,则输入 1 2 4 4
记住:成对!

另外,VAR的滞后期的确定本身有一定的难度.通常的办法是:
(1)根据经济理论和经济现实(比如,数据多,;或者,理论上变量滞后影响长的,滞后期就长一点)
(2)由AIC和SC的相对最小值来确定.

意见不成熟,希望对你有帮助!
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报纸
耕耘使者 发表于 2010-11-11 07:22:44
3# zwa222
谢谢！
再请教高人，AIC和SC的相对最小值又如何用Eviews求？回答另有奖励。
欢迎访问博客：统计人刘得意

地板
j_w_x9299 发表于 2010-11-11 07:52:52
试算，先用1 2期试算观察AIC和SC，再用其他期限值试算，比较两次试算的AIC和SC的大小，即可
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7楼
耕耘使者 发表于 2010-11-11 23:23:55
结束，谢谢大家！！
欢迎访问博客：统计人刘得意

8楼
ss_1215 发表于 2011-12-15 22:56:00
请问随着滞后阶数增加，最优滞后阶数的AIC也在减小，又怎么选择。
嘉文 人生慢慢走

9楼
cys611 在职认证  发表于 2012-2-14 11:22:19
跟楼上一样的问题，求教
10楼
wyshv 发表于 2012-4-4 11:47:59
学习了，之前光会比较模型，却不会设置滞后期数
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