期末论文求助！！该死的GARCH

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我用GARCH去算VAR值，但选择的是T分布和GED分布，但是不知道如何去求分位数，所以无法将VAR算出来，郁闷啊！

哪位高手帮忙啊！ 我用的公式是

VAR=pt-1×Z(a) ×sqrt(ht) 其中Pt-1是t-1时刻的股价指数,Za为置信度为a的对应分布函数的临界值

就是这个Z(a)不知道怎么算啊！我用的是eviews

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关键词：GARCH 期末论文 论文求助 ARCH ARC 求助 GARCH 论文

不是很多人帮你解决了吗？

他们讲的是用R来算的，但我不懂R啊，所以没办法啊

但我不懂R啊, then what do you know, gauss, matlab, or anything else?

不好意思，稍微精通的就是EVIEWS了

怎么感觉回复过！～～

西南财经大学出版社 金融计量经济学导论

里面有详细的相关例子!!!

没有吧，那本书我看过几遍了

不好意思，稍微精通的就是EVIEWS了: then basically you are not able to take such topic.

您好，我现在也遇到了这个问题，请问可以帮帮我吗？式子中的sqrt(ht)怎么确定？