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楼主: carol715

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求助：多元 Garch 用什么比较好 [推广有奖]

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楼主

carol715 发表于 2006-4-28 00:41:00 |AI写论文

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有没有哪位做过多元 Garch 的估计？

用哪个软件比较好

有没有相关的程序或者参考书啊？

万分感谢！！！！！！

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关键词：GARCH ARCH ARC RCH 软件比较 GARCH

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沙发

dmm1983825 发表于 2006-4-29 12:39:00

sas 和eviews rats

藤椅

carol715 发表于 2006-4-29 16:05:00

谢谢楼上的

这些软件需要自己另外编程序吗

好像eviews是只能做Univariate Garch的

板凳

duanyuehen 发表于 2006-4-30 12:28:00

多元garch当然用matlab

报纸

dmm1983825 发表于 2006-5-3 20:55:00

eviews 要编程的．

地板

想要会飞的鱼 发表于 2006-5-4 00:00:00

参考EVIEWS的编程example,或用matlab会好些

7楼

Statachen 发表于 2006-5-4 07:58:00

I am currently using stata 7.0 SE. My concern is that the ARCH command in stata maybe not stable. I have run some garch estimation many times. the estimation will give error message occationly, depend the sample size. When i add changed more samples, even a few, the ML works. I wonder if i can preset the initial values for the coefficient but failed. I am writing this
letter to see if any of you have also encounter such problems and whether stata 8.0 is more powerful in GARCH estimation.