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楼主: fjp552200
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[问答] 请问时间序列没有自相关性,如何进行ARCH效效应 [推广有奖]

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fjp552200 发表于 2020-9-5 17:22:13 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
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我的原序列没有自相关性,然后我建了一个均值方程Y=C+残差,用残差平方看也没有自相关性,但是残差的图看起来有相关性,这时我应该怎么做,还是应该继续建另外的模型吗? 1599297742(1).jpg
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关键词:ARCH 时间序列 自相关性 相关性 RCH

冰枫冷羽 发表于 2020-9-6 15:54:18 来自手机 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
fjp552200 发表于 2020-9-5 17:22
我的原序列没有自相关性,然后我建了一个均值方程Y=C+残差,用残差平方看也没有自相关性,但是残差的图看起 ...
你的残差平方的检验结果呢?但看图是明显存在ARCH效应的

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13758165606 发表于 2020-9-8 13:38:44 来自手机 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
个人觉得图中代表序列为白噪声序列,应该没有分析意义。

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