“个人关于动态规划及高级宏观学习的意见”之我见

aizhihui2009 发表于 2011-3-7 04:31
动态经济学，尤其是DSGE模型近年来确实很火，我在哥伦比亚大学旁听的seminar中涉及到该模型的论文很多。自己虽然学过一些，但自认为功力远远不够。楼主和几位大侠在该模型的计算机应用上是否有好的建议或材料可以推荐的，我看过几个大家的matlab code，行数相当惊人啊。
再一个问题是西方的市场经济制度因为很成熟，所以套用DSGE模型一般拟合的还可以。可是中国的经济问题与ZF关系太大，不用点政治经济学因素，很多宏观经济问题的解释是相当苍白的。所以，有时候我很怀疑DSGE模型在中国的适用性。

教我RBC的老师说他们以前都是Fortran下对函数方程直接迭代到收敛，然后生成模拟得到的数据序列。

不过，我的想法是，1989年King、Plosser和Rebelo的对数线性化方法提出后，现在的DSGE求解和模拟的方法都比较单一了。
近年来，新凯恩斯火爆以后，对数线性化和二次近似强调得更多，二次近似的方法也用得多，但说到底还是kpr类方法。

所以，建议如下：
1、找code的时候，只需要看那些对Euler方程做线性化的方法就行，基于Bellman方程，在RBC和新凯恩斯里面现在都用得少，除非必须用，否则暂时没必要看。
2、code不用自己写，用别人的软件包即可。只求解、模拟的话，用uhlig的toolkit；用GMM的话，我记得Burnside有一篇手稿，里面给了个GMM估计的code。如果以上都用，还要做最优政策分析，Dynare可以搞定。
3、还有个选择，那本《结构宏观计量经济学》里面提供了很多模型的code，照着来即可。

DSGE的适用性问题，这位兄弟的说法跟以前美国经济学家评价同类问题时如出一辙。

lucas的答案是，政策、管制和法令的存在，使不可能完全市场经济的现实经济，表现得跟完全市场经济非常近似。

对于dsge在中国是否适用的问题，我给出三个答案：

第一，跟lucas一样。我国的计划、调控和规制，使经济反映出很大程度的完全市场性。所有有时候什么都不考虑的基本RBC模型也会很准确。
第二，新凯恩斯那些扩展不是吃素的，名义黏性、失业和信息黏性在美国适用，在中国只能更适用。评价是否使用，看模型的模拟结果即可。不要冥想，而要实验。
第三，模型的预测是否准确是第一性的，模型对现实的解释是第二性的，而模型是否符合现实的问题直接丢到垃圾桶。理性为自然立法。模型是拿来用的而不是拿来信的。

猪人 发表于 2011-3-20 17:14

aizhihui2009 发表于 2011-3-7 04:31
动态经济学，尤其是DSGE模型近年来确实很火，我在哥伦比亚大学旁听的seminar中涉及到该模型的论文很多。自己虽然学过一些，但自认为功力远远不够。楼主和几位大侠在该模型的计算机应用上是否有好的建议或材料可以推荐的，我看过几个大家的matlab code，行数相当惊人啊。
再一个问题是西方的市场经济制度因为很成熟，所以套用DSGE模型一般拟合的还可以。可是中国的经济问题与ZF关系太大，不用点政治经济学因素，很多宏观经济问题的解释是相当苍白的。所以，有时候我很怀疑DSGE模型在中国的适用性。

教我RBC的老师说他们以前都是Fortran下对函数方程直接迭代到收敛，然后生成模拟得到的数据序列。

不过，我的想法是，1989年King、Plosser和Rebelo的对数线性化方法提出后，现在的DSGE求解和模拟的方法都比较单一了。
近年来，新凯恩斯火爆以后，对数线性化和二次近似强调得更多，二次近似的方法也用得多，但说到底还是kpr类方法。

所以，建议如下：
1、找code的时候，只需要看那些对Euler方程做线性化的方法就行，基于Bellman方程，在RBC和新凯恩斯里面现在都用得少，除非必须用，否则暂时没必要看。
2、code不用自己写，用别人的软件包即可。只求解、模拟的话，用uhlig的toolkit；用GMM的话，我记得Burnside有一篇手稿，里面给了个GMM估计的code。如果以上都用，还要做最优政策分析，Dynare可以搞定。
3、还有个选择，那本《结构宏观计量经济学》里面提供了很多模型的code，照着来即可。

入门的捷径，学习方法都可用这招，看来经济学也不例外

好帖子，顶一下。

猪大师如此好帖，刚刚见识，受教了！

仰望，膜拜及羡慕中。。。^_^

谢谢 1# 猪人

不能沉下去，必须顶上去，大家讨论

好贴。。。。。。。。。。。。

楼主很好！谢谢！

突然觉得怎么差距这么大呢，下定决心向两位学习！