楼主: 时光永痕
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[数据挖掘新闻] 随机变量乘积的方差 [推广有奖]

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时光永痕 学生认证  发表于 2020-9-7 18:44:18 |AI写论文

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随机变量乘积的方差
如果X(1),X(2),...,X(n)是独立的随机变量,不一定具有相同的分布,那么Z = X(1)X(2)... X的方差是多少(n)?事实证明,计算非常简单:
特别地,如果所有期望均为零,则乘积的方差等于方差的乘积。有关详细信息,请参见此处。
更复杂的系统
更令人惊讶的是
并且所有X(k)都是独立的并且具有相同的分布,那么我们有
在这种情况下,证明比较困难,可以在此处找到。注意,Z的无限和中的项是相关的。有趣的是,在这种情况下,当且仅当X(k)具有参数p的贝努利分布时,Z才具有参数1- p的参数的几何分布。而且,当且仅当X(k)具有以下分布时,Z在[-1,1]上具有均匀分布:P(  X(k)= -0.5)= 0.5 = P(  X(k)= 0.5)。证明可以在这里找到。如果您稍微改变X(k)的分布,比如说P(  X(k)= -0.5)= 0.25和P(  X(k)= 0.5)= 0.75,则Z在[ -1,1]。其百分比分布如下图所示。
详细信息可以在同一篇文章中找到,包括与以2为基的计数系统中(随机)数字的二进制数字的连接。

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关键词:随机变量 详细信息 人工智能 几何分布 均匀分布

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