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 | 开心 2017-3-25 01:34:07 |
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签到天数: 2 天 连续签到: 1 天 [LV.1]初来乍到
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10论坛币
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我最近在学习计量经济学研究一点东西,因为是自学,没有老师的指导,再加上时间有限,所以有一些不懂得地方请各位牛人指导。1.我先对原始数据取对数
2.做单位根检验
问题1:单位根检验的时候确定intercept and trend选项的时候,是不是只要看数据的曲线,如果有截距且有点趋势就可以选?有没有比较准确的验证方式。
问题2:Scharz准则是怎么回事,是不是选择了那个就可以系统自动确定滞后阶数了??
3.做协整检验
问题1:做johansen检验的时候滞后阶数怎么选?还有选项的那个部分是不是也可以像问题1似的确定
问题2:有人说是var的滞后阶数-1,可是var不是只能在不存在协整的时候建立嘛?那到底是先建哪个?逻辑是怎样的?
4.是不是如果有协整关系就用vec,否则用var。有没有其他更为精确地模型呢?请教一下。
以上问题,比较菜鸟,希望大家共同探讨,共同进步。 |
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