请问连老师，工具变量选择如何？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

请问连老师，工具变量如何选择？应注意哪些问题？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：工具变量 变量选择 连老师 工具 老师 选择 变量

这不是个简单的问题。
我在Stata高级，B4_IV-GMM 小节中有介绍。
基本的思路是，工具变量与内生变量高度相关，但与干扰项不相关。
对于时间序列和面板资料而言，通常会选择内生变量的一阶或高阶滞后项作为工具变量。