请教连老师，关于面板工具变量

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连老师新年好！
    您在高级教程中的面板IV估计中，写道“解释变量的滞后项经常被用作工具变量”，但这会导致强外生性假定不能满足，这对于回归结果的影响大吗？面板回归中，什么时候该保证强外生性假定、同期外生性假定、弱外生性假定？
   十分感谢！

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关键词：工具变量 连老师 高级教程 面板回归 解释变量 影响

动态面板分析中，使用滞后项做工具变量是惯用手法，前提假设是干扰项不存在序列相关。

连老师，我说的不是动态面板，是面板（固定效应）工具变量的选择（见高级教程7.5.1.3），您在这里提到滞后项常用来做工具变量，但是在固定效应模型下，滞后项做工具变量会违反严格外生性假定。难道严格外生假定不必须遵守？

"但是在固定效应模型下，滞后项做工具变量会违反严格外生性假定"，这句话如何理解？

严格外生性假定下，要求解释变量与干扰项的任意期都不相关。固定效应模型中，所有自变量去掉的是时间均值，如果用自变量的滞后项做工具变量，等于说没办法满足严格外生性假定——因为滞后项与干扰项的时间均值相关。但是您在教程里的面板工具变量（固定效应部分）中指出，“解释变量的滞后项经常被用作工具变量”，
是不是意味着严格外生性假定可以不必遵守？（我查找了王志刚老师的书，也有提到严格外生性假定可以不必遵守之意）

找到满足严格外生的iv是比较难以实现的，只存在于理论推导中吧。
在找到iv很难或者是弱工具变量时，用x的滞后项是一个好的选择，这已经得到一些计量学者的验证。

采用组内去心方法去除个体效应后的变量的滞后项是无法做工具变量的，原因就是你说的，违反了严格外生假设。然而在动态面板模型中，假设干扰项与解释变量不相关，且干扰项不存在序列相关，并采用一阶差分去除个体效应，此时两阶以及两阶以上的滞后项可以作为一阶滞后项的查分项的工具变量。我在 Stata 高级视频动态面板部分对此有详细解释。
简言之，即使使用滞后项 作为工具变量也是有前提假设条件的，只是我在课程中介绍了这种思路，而没有深入说明。

winderdog 发表于 2014-2-15 18:16
找到满足严格外生的iv是比较难以实现的，只存在于理论推导中吧。
在找到iv很难或者是弱工具变量时，用x的滞 ...

麻烦告知 “在找到iv很难或者是弱工具变量时，用x的滞后项是一个好的选择，这已经得到一些计量学者的验证”。是那些学者或者参考文献呢！

伍德里奇和汉森都做过这个方面的论述。放心用

前提条件不能忘：假设干扰项不存在序列相关。