我想用SAS做时间序列预测,问题:
(1)用SAS proc x12编程后,可以得到autocorrelation 和Partial Autocorrelation的点图,我知道应该首先确定nonseasonal order and seasonal order,但是在所有的(d,D)选择中如何确定哪一组是最佳的?
(2)p,P是由Partial Autocorrelation确定的,但是我怎么能在一张图里确定两个参数?同问q,Q。
(3)Autocorrelation输出结果中有Pr>Chisq这一项,我觉得是<0.01好,但是为什么结果中说 The p-values approximate the probability of observing a Q-value at least this large when the model fitted is correct. When DF is positive, small values of P, customarily those below 0.05 indicate model inadequacy.是不是说>0.05才是有效的?
希望大牛们指点一二,拜谢!!