[统计软件与数据分析] stata CMAP模型一道简单题急！ [推广有奖]

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叽叽妮 发表于 2020-9-20 01:36:19 来自手机 |AI写论文

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如图：请问有没有大神会做。我只会第一题，跨专业太难了

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关键词：Stata tata Map 请问有没有跨专业

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沙发

huangtsingde

发表于 2020-9-20 08:01:50

现在就知道风险越高收益越大了

藤椅

叽叽妮 发表于 2020-9-20 20:14:55

昨晚自己琢磨出来了。写出来福利一下萌新吧：
这是卡特希尔第二章2.10关于CAMP模型stata的求解
变量有date dis ge gm ibm msft xom mkt riskfree
1.拆开来就是线性回归模型y=β1+β2x+e的形式
2.gen ydis=dis-riskfree
gen x=mkt-riskfree
reg ydis x
x的值就是β的值
其他股票的算法同上。msft最为活跃，xom最为保守
3.散点图中的拟合回归线
twoway (scatter ymsft x) (lfit ymsft x)
当x=0时y=截距项α近似于0所以该理论正确
4.截距项α=0命令语
reg ymsft x,noconstant
其他股票的求法同上
算出来β值变小了一点点但并不改变股票原有的活泼保守性质