关于债券久期概念的问题

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投资学书上解释道，债券久期定义是一支债券贴现现金流的加权平均到期时间，其本质是债券价格对利率波动的敏感性。这里“加权平均”怎么理解？债券期限超过了久期的几年有实际意义帮助理解吗？比如说一个面值100元的债券10年期限，息票率10%，到期收益率10%，其久期经计算约6.76年，那对这支债券来说第8年>6.76，这当中是否存在什么实际意义呢？

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关键词：到期收益率 债券价格 敏感性 收益率 投资学 投资学