楼主: okmju0828
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[问答] 请问和协整有关的问题 [推广有奖]

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okmju0828 发表于 2010-11-28 16:00:22 |AI写论文
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1、不存在协整关系,同阶单整数据做GARCH模型分析有意义么?
2、不存在协整关系,一阶差分符合ADF单位根检验是平稳序列,原始数据非平稳序列,同阶单整数据做Granger长期因果关系检验有意义么?

关键词:GARCH模型 Granger Grange 因果关系检验 ARCH模型 模型

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shando 发表于5楼  查看完整内容

一、无协整关系并不能说明没有Granger因果关系。 二、协整定义的核心应该是:若变量间存在某种线性组合关系,其残差是平稳的,则存在协整关系。

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沙发
okmju0828 发表于 2010-11-28 19:14:40
请问是没有人会,还是不屑于回答啊,难道这个问题毫无意义么?我真的弄不清楚啊,请帮帮忙,简单的回答是或者不是也好。

藤椅
qingqing840322 发表于 2010-11-28 23:48:25
第一个不大清楚,感觉需要协整。第二个没有协整关系就不用做因果检验了

板凳
okmju0828 发表于 2010-11-29 11:32:10
谢谢楼上的兄台,那第二种情况下,无协整关系说明它们不存在长期的Granger因果关系,那对于短期分析,把数据进行差分后做短期Granger因果关系的短期检验有意义么?第一种情况懂得兄弟继续帮忙,谢谢啦。

报纸
shando 发表于 2010-11-29 14:50:22
一、无协整关系并不能说明没有Granger因果关系。
二、协整定义的核心应该是:若变量间存在某种线性组合关系,其残差是平稳的,则存在协整关系。
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地板
okmju0828 发表于 2010-11-29 20:22:50
谢谢楼上的回答,对问题二5楼的答案和3楼相反,说明大家都很迷茫啊。那对于第一个问题如何理解呢?即不存在协整,做GARCH分析有意义么?

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okmju0828 发表于 2010-11-30 14:20:32
看来这个问题比较让人迷惑啊,都没有高手回答一下,走过路过麻烦看看啊。
还有就是对GARCH模型我一直有一个疑问,这个模型到底干啥用的,是看波动的领先滞后性还是分析波动的平稳和剧烈的呢?通俗来说是分析两个时间序列,一个时间序列一波导致另一波,还是两个时间序列之间进行比较,一个波动性大一个波动性小呢?

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okmju0828 发表于 2010-11-30 19:42:46
再顶顶看,主要是问题1还没解决,有没有人会啊?

9
swateva 发表于 2010-11-30 20:02:34
你問的問題對我來說

很深澳

看來我的學習之路還很長~

10
东宫宫主 发表于 2010-12-2 15:47:24
协整是指变量之间存在着长期稳定的关系,前提是变量同阶单整。
不鸣则已,一鸣惊人;不飞则已,一飞冲天!

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