请教高手：heckman检验中，第二步中带有交乘项怎么处理？

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heckman Y X1 X2  X1*X2  X3,select(x2= x4 x5 x6) first twostage mills(pm),
回归结果的第二步中，x2和x1*x2都被系统drop掉。这个问题怎么处理？

如果把heckman命令细分，最后一步应该是： reg Y X1 X2  X1*X2  X3 labdba if x2==1.
那么，heckman是不是没法处理这类交叉项的检验？请高手指点。
非常感谢。

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关键词：heckman 怎么处理 请教高手 Man HEC

主要的原因是，您的selection function被解释变数为X2，
您的第二步中，X2又为解释变数。

在第二步时，由于X2通通为1， 交差项 X1*X2 实在和X1一样。
当然会被drop掉。

最后，该怎么办？ 哈！ 因为我不知道您到底要做什么，所以无法回答。

多谢你的答复。
我这个模型最想检验的就是交叉项 x1*x2是否显著，现在被drop掉了，就没法检验。我想问的是，这种情况，heckman还是否试用，或者有什么解决办法？thanks.


2# h3327156

坦白说，我个人很重视模型的假设。您的问题可能要回到heckman的本质上探讨。
我不敢妄言。
但，就我个人的使用经验而言。
1.我才疏学浅，常见的heckman例子里，没有适合您模型的。【主要指Y右边出现X2，X2又出现在左边】
2.在Greene书里，他把基本选择模型，再度扩展，并指出许多paper广为应用，
    参见第五版的22.4.4。这边主要是谈treatreg
   【这个模型看起来与您的模型很像，但却主要是当X2与Y内生，但您这边又有交叉项，又一个内生】
3.如果有内生，又有sample selection，那么，Wooldridge的17.4.2很适合您参考。

最后，我想一个比较直觉的观察，
您的lambda X2 X1*X2 很可能共线…

希望对您有所帮助，
因为，我不懂您的X2与Y到底是指什么变量，能举例更好…
如果只是单X2与Y这样举例…不好回答阿…请见谅！

老师，您好，我是heckman初学者，请教你在heckman两阶段中为什么选择方程的被解释变量不能是回归方程的自变量呢
比如大学学体位影响了工资，但关于大学学位拥有存在样本选择问题啊，例如父母的受教育程度、家庭经济状况啊，像这样的问题应怎么处理呢，我是计量的菜鸟，恳请高人指点啊

yuqinyang102 发表于 2012-2-27 10:43
老师，您好，我是heckman初学者，请教你在heckman两阶段中为什么选择方程的被解释变量不能是回归方程的自变 ...

1. 我从没有说过 heckman两阶段中为什么选择方程的被解释变量不能是回归方程的自变量这样的话。 一般而言，简言之，Heckit摆地变量皆是外生，所以才会有上述的说词。 所以如果选择变量，考量内生且交叉项，那么问题会变滴相当复杂。本版有一些相当精彩的讨论，请参见
https://bbs.pinggu.org/thread-461658-1-1.html

2.不要说自己是计量菜鸟，即便是计量大师，都经历过菜鸟的阶段。但也不要忽略保有菜鸟的心阿！因为那正是对计量知识的渴望！虽然也可能正被计量摧残到大脑打结。 所以老师经常告诉我，人生不是只有计量经济，要多看看山，看看海，多找些乐趣，健康经济可是很重要的！
【这边又一堆废话了！ 主要是我看不懂您在问什么】

3.说真格的，我不懂大学学体位影响了工资，但关于大学学位拥有存在样本选择问题啊，例如父母的受教育程度、家庭经济状况这句话。
您可否告诉我，选择变量到底是什么？ 听起来，主要方程里的被解释变量是工资。
大学学体位？ 这是什么？ 打错字？ 那您的意思是大学学位是选择变量？
如果您分析的如同上面所说，那么Greene 5版书中的22.4.4小节的例子正是那样说明，请参考！
另外一点补充，如果选择变量变地更复杂，譬如是否拥有的学位高低，像mlogit这样的变量，【考虑了选择性偏误】。我记得Maddala的高徒，李龙飞【中文名我不知有无打错】教授，记得他以前在香港，辈份是我老师的师兄，他有发展过这样的模型，找找看吧！

老师太谢谢你了给我回复，万分感激！我的问题是研究大学教育回报时，是否具有大学学位D是一个内生解释变量，因为无法观测的能力偏误，我用heckman样本选择模型程序如下：
  heckman lnwage D X1 X2 X3,twostep select(D=z1 z2 X1 X2 x3)
z1 z2是影响是否拥有学位但不影响工资的变量，比如父母受教育程度，家庭经济状况。
但估计结果D的系数是0，标准差被省略。不知为什么？  希望您指点迷津！

1. 首先，您在使用heckman的指令时，错掉了！ 我已经说过，变量皆是外生，但您已经用了内生变量。我不知道是谁教您heckman是这样输入的。

2. 我懂您想要做的，您那样的研究课题已经不是新的议题，如果站在投稿的角度上来说，那么大概要往国外的期刊去投，而且卖点是在于资料罗！ 如果是中国的资料，机率比较大。 美国在这方面的研究颇多，因为，大学教育到底算不算过度教育？ 教育的投资报酬到底值不值的阿？ 中国大陆，我想，大学还是值得念的！ 在台湾，教育扩张化太夸张， 过度教育的问题比较严重， 我想中国大陆在培育高等教育人才的同时， 也应当进一步为这些高等教育人才的出路想一想阿！ 【因为我和我老师有一部份的研究 就是在探索过度教育的问题， 多讲了几句…】

3. 就您的研究课题来说，主要是您想纠正掉选择偏误的问题，而且进一步地，您考量了内生。目前，我见过的计量模型处理您的研究课题。首先第一步，您先求出米尔斯比率 inverse Mill's ratio，也就是俗称的lambda。这个lambda，是外生的。然后，您再套用treatreg即可。在treatreg指令里，输入
treatreg lnwage X1 X2 X3 lambda, treat(D＝z1 z2 lambda)

补充：另一个可以参考的方向是Stata的指令，ssm
Endogenous switch and sample selection count, binary, and ordinal response regression

参考看看！

h3327156 您好：
我按着您的指点实施了程序：但到最后一步 Stata出现这样的提示是什么意思啊，请高人指点！

numerical derivatives are approximate
flat or discontinuous region encountered
could not calculate numerical derivatives -- discontinuous region with missing values encountered

yuqinyang102 发表于 2012-3-1 08:41
h3327156 您好：
我按着您的指点实施了程序：但到最后一步 Stata出现这样的提示是什么意思啊，请高人指点！ ...

您好：

这个问题我也不清楚了！
这应当数值分析的范围罗！ 感觉应当是没有办法收敛？
我觉得，您可能要考虑并重新检视您的变量或者检视您在估计时最适值的变化。

设定一些起始值，或者考虑迭代次数，或者更换求极值的方法，这只能试了！
anyway 祝福您！