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楼主: guolaiguoqu
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[回归分析求助] 请问:treatment的treat方程   [推广有奖]

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guolaiguoqu 发表于 2009-5-23 22:23:00 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
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请问:treatment的treat方程能否包含结果方程(outcome equation)的因变量。

如:treatreg y  x1 z1 z2, select(y2=z3 z4)

如果选择方程的因变量y2理论上还受到y的影响(类似于联立方程),此时在选择方程中加入y,可以吗?

另一个问题,如:

treatreg y  x1 y2*z1 z2, select(y2=z3 z4)

即结果方程中含有y2的交叉项,上面这样回归能控制选择偏差吗?

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关键词:treatment treat Eat ATM MEN 方程 treatment

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sungmoo 发表于 2009-5-24 10:15:00 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

*stata的命令(z为0-1变量):

treatreg y x1-xn, tr(z=w1-wm) two

*等价于以下命令:

prob z w1-wm
predict gw, xb
g lambda=normalden(gw)/normal(gw) if z==1
replace lambda=-normalden(gw)/normal(-gw) if z==0
reg y z x1-xn lambda


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sungmoo 发表于 2009-5-24 10:36:00 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
以下是引用guolaiguoqu在2009-5-23 22:23:00的发言:treatreg y  x1 y2*z1 z2, select(y2=z3 z4)。即结果方程中含有y2的交叉项,上面这样回归能控制选择偏差吗?

treatreg y  x1 z1 z2, tr(y2=z3 z4)

就可以了吧?

你的"y2*z1"想达到什么目的?

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sungmoo 发表于 2009-5-24 11:11:00 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
以下是引用guolaiguoqu在2009-5-23 22:23:00的发言:请问:treatment的treat方程能否包含结果方程(outcome equation)的因变量。如:treatreg y  x1 z1 z2, tr(y2=z3 z4)。如果选择方程的因变量y2理论上还受到y的影响(类似于联立方程),此时在选择方程中加入y,可以吗?

这种设计虽然也可能得出结果,但结果恐怕不可靠。treatment模型对所涉及的两个方程的扰动项的关系有特殊的假设(或规定),而这种设计恐怕会改变这一假设,使treatment模型不再适用。

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蓝色 发表于 2009-5-24 11:24:00 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
以下是引用sungmoo在2009-5-24 10:15:00的发言:

*stata的命令(z为0-1变量):

treatreg y x1-xn, tr(z=w1-wm) two

*等价于以下命令:

prob z w1-wm
predict gw, xb
g lambda=normalden(gw)/normal(gw) if z==1
replace lambda=-normalden(gw)/normal(-gw) if z==0
reg y z x1-xn lambda

这个与heckman有什么区别?

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sungmoo 发表于 2009-5-24 11:43:00 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
以下是引用蓝色在2009-5-24 11:24:00的发言:
以下是引用sungmoo在2009-5-24 10:15:00的发言:

*stata的命令(z为0-1变量):

treatreg y x1-xn, tr(z=w1-wm) two

*等价于以下命令:

prob z w1-wm
predict gw, xb
g lambda=normalden(gw)/normal(gw) if z==1
replace lambda=-normalden(gw)/normal(-gw) if z==0
reg y z x1-xn lambda

这个与heckman有什么区别?

注意红色部分

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sungmoo 发表于 2009-5-24 11:46:00 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

*stata的命令(z为0-1变量):

heckman y x1-xn, two sel(z=w1-wm)

*等价于以下命令:

prob z w1-wm
predict gw, xb
g lambda=normalden(gw)/normal(gw) if z==1
reg y x1-xn lambda if z==1

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蓝色 发表于 2009-5-24 14:24:00 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
以下是引用sungmoo在2009-5-24 11:46:00的发言:

*stata的命令(z为0-1变量):

heckman y x1-xn, two sel(z=w1-wm)

*等价于以下命令:

prob z w1-wm
predict gw, xb
g lambda=normalden(gw)/normal(gw) if z==1
reg y x1-xn lambda if z==1

也就是说 treatreg  的第二步是所以的样本,heckman第二步只是 z==1的样本。

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sungmoo 发表于 2009-5-24 14:29:00 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
以下是引用蓝色在2009-5-24 14:24:00的发言:也就是说 treatreg的第二步是所有的样本,heckman第二步只是 z==1的样本。

treatreg的第二步,自变量中还要加入z。

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蓝色 发表于 2009-5-24 15:38:00 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

哦  这样啊

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